PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGFFX с FLCNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGFFX (Sparrow Growth Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - SGFFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Sparrow, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, SGFFX returned 6.85%/yr vs 15.29%/yr for FLCNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SGFFX charges 1.81%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 8.82%.

SGFFX

1 день
0.51%
1 месяц
2.15%
С начала года
3.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.46%
3 года*
20.17%
5 лет*
6.85%
10 лет*
16.02%

FLCNX

1 день
0.65%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.33%
3 года*
27.44%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGFFX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		3.02%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%16.69%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		8.82%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Correlation

The correlation between SGFFX and FLCNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.84

The correlation between SGFFX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с RIPIXSGFFX с VLEQXSGFFX с VMGMXSGFFX с CTIGXSGFFX с KMKNXSGFFX с SSMHXSGFFX с VLIFX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с FGKFXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Доходность на риск

SGFFX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXFLCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.69

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.35

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.06

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

8.54

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и FLCNX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и FLCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGFFXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-32.07%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.73%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-20.14%

-19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-32.07%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

0.00%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-6.65%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.82%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и FLCNX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGFFXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.68%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.32%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

19.07%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

20.40%

+7.57%

Сравнение комиссий SGFFX и FLCNX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и FLCNX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		10.55%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%

Часто задаваемые вопросы

SGFFX and FLCNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCNX has higher volatility (3.36%) compared to SGFFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SGFFX dropped -62.10% vs FLCNX's -32.07%.

FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGFFX и FLCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор