PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 14.43% против 8.92% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с KMKNXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с VMGMXSGFFX с VLEQX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с ADJEXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с VSNGX

Сравнение комиссий SGFFX и BQMGX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.09

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.01

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.05

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

-0.14

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между SGFFX и BQMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и BQMGX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и BQMGX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-36.05%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.62%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-25.92%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-36.05%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-11.07%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-5.83%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.85%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и BQMGX

Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.65%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.05%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.98%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

16.84%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

17.97%

+10.00%