Сравнение SGFFX с RIPIX
SGFFX (Sparrow Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SGFFX returned 6.48%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGFFX charges 1.81%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SGFFX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGFFX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
SGFFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 15.76%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGFFX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFFX Sparrow Growth Fund | 3.26% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | -10.12% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between SGFFX and RIPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.52 |
The correlation between SGFFX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGFFX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
SGFFX
RIPIX
Сравнение SGFFX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGFFX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.76 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGFFX и RIPIX
Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGFFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -41.89% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -16.38% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.29% | -17.28% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -41.89% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -25.88% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -18.11% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 7.07% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGFFX и RIPIX
Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 4.40% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGFFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.54% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 13.58% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 15.52% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 16.13% | +11.87% |
Сравнение комиссий SGFFX и RIPIX
SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGFFX и RIPIX
SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
SGFFX and RIPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGFFX has higher volatility (4.40%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, SGFFX dropped -62.10% vs RIPIX's -41.89%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGFFX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор