Сравнение SGFFX с RIPIX
SGFFX (Sparrow Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SGFFX returned 3.77%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGFFX charges 1.81%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SGFFX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGFFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
SGFFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 15.95%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGFFX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFFX Sparrow Growth Fund | -0.45% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | -10.12% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between SGFFX and RIPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.52 |
The correlation between SGFFX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGFFX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
SGFFX
RIPIX
Сравнение SGFFX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGFFX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.22 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.52 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGFFX и RIPIX
Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGFFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -41.89% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -16.38% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.29% | -17.28% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -41.89% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -27.00% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -18.05% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 6.85% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGFFX и RIPIX
Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGFFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.15% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 11.14% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 13.32% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 15.47% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 16.15% | +11.86% |
Сравнение комиссий SGFFX и RIPIX
SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGFFX и RIPIX
SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
SGFFX and RIPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGFFX has higher volatility (5.05%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SGFFX dropped -62.10% vs RIPIX's -41.89%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGFFX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор