Сравнение SGFFX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGFFX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGFFX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFFX Sparrow Growth Fund | -10.82% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 14.43% против 3.29% соответственно.
SGFFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 14.43%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGFFX и VLEQX
SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
SGFFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
SGFFX
VLEQX
Сравнение SGFFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGFFX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.08 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGFFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SGFFX и VLEQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGFFX и VLEQX
SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SGFFX и VLEQX
Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGFFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -35.60% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -11.43% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -33.46% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -35.60% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -19.59% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -12.40% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.37% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGFFX и VLEQX
Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGFFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.03% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.50% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.35% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.30% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 19.25% | +8.72% |