PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 14.43% против 12.74% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с KMKNXSGFFX с VLEQXSGFFX с WWNPX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий SGFFX и NEEGX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.56

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.16

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.25

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

10.67

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между SGFFX и NEEGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и NEEGX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и NEEGX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-53.60%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-15.15%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-43.35%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-43.35%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-7.54%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-10.95%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и NEEGX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

11.31%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

20.91%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

32.23%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

28.04%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

25.01%

+2.96%