PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции SGFFX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 14.43% против 20.15% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с KMKNXSGFFX с VLEQXSGFFX с BFGIX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий SGFFX и BFGFX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.13

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.99

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.29

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

8.56

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.13

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Корреляция

Корреляция между SGFFX и BFGFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и BFGFX

Ни SGFFX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и BFGFX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-59.52%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.95%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-35.93%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-43.62%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-7.56%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-12.43%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.19%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и BFGFX

Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.99%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.79%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.03%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

22.57%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

23.96%

+4.01%