Сравнение SGENX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGENX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.73% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.75% соответственно.
SGENX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.90%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и VGPMX
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
SGENX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
SGENX
VGPMX
Сравнение SGENX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGENX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.21 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.80 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.61 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.79 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 19.71 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.25 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SGENX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VGPMX
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 9.29% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VGPMX
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -78.85% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.80% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -22.71% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -54.59% | +26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -7.89% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -34.68% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.11% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VGPMX
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.37% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 13.47% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 19.47% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 17.21% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 21.67% | -9.21% |