PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SGENX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.34% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий SGENX и MFWIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

SGENX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.44

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.99

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.89

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.31

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.71

+0.26

Корреляция

Корреляция между SGENX и MFWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и MFWIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и MFWIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-33.01%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-6.85%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-20.22%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-23.36%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.18%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.83%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и MFWIX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.44%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.43%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

8.94%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

9.11%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.61%

+2.85%