Сравнение SGDM с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
SGDM и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 16.46% против 6.28% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и WOOD
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
SGDM vs. WOOD — Ранг доходности на риск
SGDM
WOOD
Сравнение SGDM c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | -0.17 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.10 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.17 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | -0.49 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.17 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и WOOD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и WOOD
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WOOD в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и WOOD
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -63.25% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -18.91% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -31.90% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -50.20% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -19.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -14.69% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 6.58% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и WOOD
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.86% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 13.33% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 20.92% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 19.66% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 21.84% | +15.23% |