PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGDM с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGDM и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и URNJ


2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
13.63%153.46%12.14%-7.62%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
18.53%45.35%-18.34%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 18.53%.


SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

URNJ

1 день
1.98%
1 месяц
-17.92%
С начала года
18.53%
6 месяцев
11.54%
1 год
125.27%
3 года*
30.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Gold Miners ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Сравнение комиссий SGDM и URNJ

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.


Доходность на риск

SGDM vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина

URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGDMURNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.99

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.57

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.60

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

8.82

+4.48

SGDM vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNJ равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGDMURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.99

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между SGDM и URNJ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и URNJ

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности URNJ в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
5.55%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и URNJ

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и URNJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SGDMURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-59.21%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-34.13%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-26.12%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-20.93%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

13.94%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGDMURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

19.04%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

47.83%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

63.34%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

53.22%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

53.22%

-16.15%