Сравнение SGDM с URNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ).
SGDM и URNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и URNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | -7.62% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 18.53%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и URNJ
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Доходность на риск
SGDM vs. URNJ — Ранг доходности на риск
SGDM
URNJ
Сравнение SGDM c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.99 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.60 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 8.82 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.99 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и URNJ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и URNJ
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности URNJ в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и URNJ
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и URNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -59.21% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -34.13% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -26.12% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -20.93% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 13.94% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и URNJ
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 19.04% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 47.83% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 63.34% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 53.22% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 53.22% | -16.15% |