PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SPPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. SGDM is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.63%/yr vs 8.53%/yr for SPPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.53% соответственно.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%

Correlation

The correlation between SGDM and SPPP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.45

The correlation between SGDM and SPPP shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

SGDM vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.23

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.05

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

2.23

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SPPP

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-59.09%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-37.42%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-37.42%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-58.50%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-59.09%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-36.14%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-26.48%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

17.60%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SPPP

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

10.71%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

45.53%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

50.97%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

34.89%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

33.10%

+3.71%

Сравнение комиссий SGDM и SPPP

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SPPP

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and SPPP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to SPPP (10.71%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SPPP's -59.09%.

On 10-year performance, SGDM leads with 12.63% vs 8.53% for SPPP. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 12.63% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SGDM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SPPP.

SGDM is categorized as Materials, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 1.02% for SPPP.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор