Сравнение SGDM с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Global Materials ETF (MXI).
SGDM и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.59% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и MXI
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
SGDM vs. MXI — Ранг доходности на риск
SGDM
MXI
Сравнение SGDM c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.64 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.19 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.19 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 9.33 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и MXI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и MXI
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и MXI
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -68.44% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -16.18% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -28.76% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -39.52% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -7.33% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -18.19% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 3.79% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и MXI
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 8.48% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 15.20% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 21.37% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 19.44% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.37% | +16.70% |