PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с CUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.63%/yr vs 3.93%/yr for CUT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 12.63% против 3.93% соответственно.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between SGDM and CUT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.20

The correlation between SGDM and CUT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и CUT

Секторы
SGDM
CUT

Сырьевые материалы

100.0%
51.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

39.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
CUT
51.8%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

CUT
39.1%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

CUT
0.2%

Энергетика

SGDM

-

CUT

-

Финансовые услуги

SGDM

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

SGDM

-

CUT

-

Промышленность

SGDM

-

CUT
5.1%

Недвижимость

SGDM

-

CUT
4.5%

Технологии

SGDM

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

SGDM

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

SGDM vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.39

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.44

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.37

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

-0.81

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.39

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SGDM и CUT

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-70.03%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-19.62%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-22.23%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-30.40%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-45.76%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-22.99%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-15.26%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

8.88%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и CUT

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

5.90%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

14.05%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

18.57%

+26.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

18.48%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

20.22%

+16.59%

Сравнение комиссий SGDM и CUT

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и CUT

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and CUT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, SGDM leads with 12.63% vs 3.93% for CUT. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 12.63% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.03% for SGDM.

SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.55% for CUT.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор