Сравнение SGDM с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
SGDM и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 16.46% против 4.73% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и CUT
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
SGDM vs. CUT — Ранг доходности на риск
SGDM
CUT
Сравнение SGDM c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | -0.21 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.17 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.23 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | -0.58 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.21 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.12 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и CUT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и CUT
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и CUT
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -70.03% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -16.98% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -31.21% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -45.76% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -19.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -15.20% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 6.72% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и CUT
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.56% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 13.02% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 19.98% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 18.28% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.18% | +16.89% |