PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDLX с MIDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and MIDSX (Midas Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, SGDLX returned 18.15%/yr vs 17.62%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGDLX charges 1.44%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 2.58%.

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—

MIDSX

1 день
-2.98%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.15%
1 год
67.29%
3 года*
43.96%
5 лет*
17.62%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDLX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
MIDSX
Midas Fund		2.58%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%

Correlation

The correlation between SGDLX and MIDSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between SGDLX and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с CEF

Доходность на риск

SGDLX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXMIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.92

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.21

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

5.87

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.01

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и MIDSX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и MIDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDLXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-89.77%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-30.18%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-31.45%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.98%

-46.54%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-40.96%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-63.52%

+45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

11.37%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и MIDSX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX) имеют волатильность 13.73% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDLXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

14.43%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

36.35%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

43.79%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

34.52%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

33.30%

+0.58%

Сравнение комиссий SGDLX и MIDSX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и MIDSX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SGDLX and MIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDSX has higher volatility (14.43%) compared to SGDLX (13.73%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs MIDSX's -89.77%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDLX и MIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор