PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с MIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGXMIDSX с OPGSX

Сравнение комиссий SGDLX и MIDSX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.95

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.94

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.40

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

16.05

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.01

+0.64

Корреляция

Корреляция между SGDLX и MIDSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и MIDSX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и MIDSX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-89.77%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-30.18%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-48.48%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-35.85%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-63.68%

+45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.28%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и MIDSX

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 16.67%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

17.95%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

36.74%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

44.83%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

34.02%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.42%

+0.26%