Сравнение SGDJ с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
SGDJ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 15.04% против 19.75% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и XME
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
SGDJ vs. XME — Ранг доходности на риск
SGDJ
XME
Сравнение SGDJ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.74 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.15 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.30 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 12.24 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и XME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и XME
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и XME
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -85.89% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -22.60% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -37.27% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -61.69% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -16.34% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -44.44% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 7.94% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и XME
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 11.19% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 28.06% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 35.81% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 32.47% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 32.97% | +8.28% |