Сравнение SGDJ с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
SGDJ и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -2.06% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 15.19% против 6.24% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
WOOD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и WOOD
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
SGDJ vs. WOOD — Ранг доходности на риск
SGDJ
WOOD
Сравнение SGDJ c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | -0.24 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | -0.20 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.24 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | -0.67 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.24 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и WOOD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и WOOD
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности WOOD в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.56% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и WOOD
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -63.25% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -18.91% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -31.90% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -50.20% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -20.33% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -14.69% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 6.64% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и WOOD
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 6.83% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 13.35% | +28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 20.94% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.65% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 21.84% | +19.41% |