Сравнение SGDJ с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Global Materials ETF (MXI).
SGDJ и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.59% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и MXI
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
SGDJ vs. MXI — Ранг доходности на риск
SGDJ
MXI
Сравнение SGDJ c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.64 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.19 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.19 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 9.33 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.64 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и MXI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и MXI
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и MXI
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -68.44% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -16.18% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -28.76% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -39.52% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -7.33% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -18.19% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.79% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и MXI
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 8.48% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 15.20% | +27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 21.37% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.44% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 20.37% | +20.88% |