PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с CUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с CUT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).

SGDJ и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.01%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 15.19% против 4.72% соответственно.

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%

CUT

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-5.99%
3 года*
0.98%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с COPXCUT с PDNCUT с GDXJ

Сравнение комиссий SGDJ и CUT

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDJ vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJCUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

-0.30

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

-0.30

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.32

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

-0.79

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-0.30

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между SGDJ и CUT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и CUT

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности CUT в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и CUT

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и CUT.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-70.03%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-16.98%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

-31.21%

-25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-45.76%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-20.09%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-15.20%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

6.77%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и CUT

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

6.62%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

13.06%

+29.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

20.02%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

18.28%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

20.18%

+21.07%