Сравнение SGDJ с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
SGDJ и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | -2.79% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.48% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 0.48%.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
COPJ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 125.30%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и COPJ
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
SGDJ vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SGDJ
COPJ
Сравнение SGDJ c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 3.03 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.18 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.77 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и COPJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и COPJ
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности COPJ в 11.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.52% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и COPJ
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -32.28% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -32.28% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -23.19% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -11.61% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 8.81% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и COPJ
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 17.71% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 34.52% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 41.70% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 33.85% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 33.85% | +7.40% |