Сравнение SGDIX с OPGSX
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Gold funds. Over the past 5 years, SGDIX returned 17.77%/yr vs 14.66%/yr for OPGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGDIX charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -14.58%.
SGDIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
OPGSX
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -14.57%
- 6 месяцев
- -24.01%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SGDIX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | -13.34% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -14.58% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 39.69% |
Correlation
The correlation between SGDIX and OPGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between SGDIX and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
SGDIX
OPGSX
Сравнение SGDIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDIX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.72 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и OPGSX
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -80.04% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -35.92% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | -35.92% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -47.09% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -35.92% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -29.29% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 14.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и OPGSX
Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) составляет 11.45%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 12.31% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 37.31% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 45.88% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 34.16% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 33.10% | +1.17% |
Сравнение комиссий SGDIX и OPGSX
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и OPGSX
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности OPGSX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.50% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGDIX and OPGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (12.31%) compared to SGDIX (11.45%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs OPGSX's -80.04%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор