PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и USFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%1.39%

Correlation

The correlation between SFYX and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

SFYX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

14.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

50.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

13.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

201.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

779.76

—

SFYX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и USFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и USFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.78%

—

Сравнение комиссий SFYX и USFR

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и USFR

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.36% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while USFR is Government Bonds. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.15% for USFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор