PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYX с SPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX).

SFYX и SPAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYX и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%3.75%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Доходность по периодам

SFYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.83%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPISPAX с EUFNSPAX с FZROXSPAX с JEPQSPAX с FSPTX

Сравнение комиссий SFYX и SPAX

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

SFYX vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
Ранг доходности на риск SFYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYXSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYX vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Корреляция

Корреляция между SFYX и SPAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SPAX

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SPAX

Загрузка...

Показатели просадок

SFYXSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.59%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SPAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYXSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

—

—