Сравнение SFYF с PTNQ
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 9.71%/yr vs 10.35%/yr for PTNQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 8.95%.
SFYF
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам SFYF и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 7.22% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 5.50% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.95% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 14.66% |
Correlation
The correlation between SFYF and PTNQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.78 |
The correlation between SFYF and PTNQ shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
SFYF
PTNQ
Сравнение SFYF c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYF | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.04 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.71 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYF и PTNQ
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -28.07% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -11.76% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -14.19% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -18.47% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.70% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -5.68% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.56% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и PTNQ
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 8.25%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.75% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 13.67% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.36% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 13.39% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 16.51% | +14.18% |
Сравнение комиссий SFYF и PTNQ
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и PTNQ
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and PTNQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (8.75%) compared to SFYF (8.25%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PTNQ leads with 10.35% vs 9.71% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 10.35% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.31% for SFYF.
SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.65% for PTNQ.
SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор