Сравнение SFYX с ISCMF
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -15.19% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between SFYX and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SFYX
ISCMF
Сравнение SFYX c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и ISCMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.38% | — |
Сравнение комиссий SFYX и ISCMF
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и ISCMF
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.
SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for ISCMF.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор