Сравнение SFYF с SGRT
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFYF is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
SFYF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 44.18%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 14.80% | 13.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between SFYF and SGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SFYF
SGRT
Сравнение SFYF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.63 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и SGRT
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -17.87% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.69% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -3.10% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 33.40% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 33.40% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.67% | 33.40% | -2.73% |
Сравнение комиссий SFYF и SGRT
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и SGRT
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.29% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and SGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор