Сравнение SFYF с SGRT
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFYF is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
SFYF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 9.47% | 12.62% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SFYF and SGRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SFYF
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFYF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYF и SGRT
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -17.87% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -17.46% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -3.66% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 37.05% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 37.05% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 37.05% | -6.44% |
Сравнение комиссий SFYF и SGRT
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и SGRT
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and SGRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор