PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYF с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

SFYF и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFYF и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и SGRT

2026 (YTD)2025
SFYF
SoFi Social 50 ETF		-7.80%13.45%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий SFYF и SGRT

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
SFYF
SoFi Social 50 ETF

Доходность на риск

SFYF vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.09

-1.58

Корреляция

Корреляция между SFYF и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и SGRT

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и SGRT

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYFSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-17.87%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.09%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-3.52%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYFSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

32.60%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

32.60%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

32.60%

-1.69%