Сравнение SFYF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SFYF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и SCHG
SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SFYF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SFYF
SCHG
Сравнение SFYF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.09 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.71 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и SCHG
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и SCHG
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -34.59% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -16.41% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -34.59% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -12.51% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -5.22% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.84% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и SCHG
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 12.54% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.45% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 22.31% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 21.51% | +9.40% |