Сравнение SFYF с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SFYF и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | -3.54% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и QCLR
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SFYF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SFYF
QCLR
Сравнение SFYF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.14 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 4.57 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и QCLR
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и QCLR
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -21.77% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -10.22% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -8.10% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -6.32% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.56% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и QCLR
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.93% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 8.56% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 12.08% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 12.61% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 12.61% | +18.30% |