PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с JSTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. SFYF is passively managed, while JSTC is actively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 12.34%/yr vs 6.41%/yr for JSTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у JSTC с доходностью 10.79%.

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%-0.63%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%

Correlation

The correlation between SFYF and JSTC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between SFYF and JSTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и JSTC

Секторы
SFYF
JSTC

Технологии

38.5%
27.2%

Потребительский циклический сектор

22.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.0%

Финансовые услуги

5.5%
22.5%

Здравоохранение

5.5%
10.3%

Промышленность

3.5%
16.7%

Энергетика

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

SFYF
38.5%
JSTC
27.2%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
JSTC
4.6%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
JSTC
7.7%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
JSTC
3.0%

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
JSTC
22.5%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
JSTC
10.3%

Промышленность

SFYF
3.5%
JSTC
16.7%

Энергетика

SFYF
2.1%
JSTC
0.0%

Недвижимость

SFYF
1.2%
JSTC
0.5%

Сырьевые материалы

SFYF

-

JSTC
0.8%

Коммунальные услуги

SFYF

-

JSTC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR

Доходность на риск

SFYF vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.36

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.98

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.83

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.44

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JSTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.36

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SFYF и JSTC

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и JSTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-26.82%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-9.93%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-16.72%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-26.82%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.22%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-6.60%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.44%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и JSTC

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.30%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.70%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

13.35%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

15.95%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

15.76%

+14.92%

Сравнение комиссий SFYF и JSTC

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и JSTC

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JSTC в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and JSTC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (5.58%) compared to JSTC (4.30%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs JSTC's -26.82%.

On 5-year performance, SFYF leads with 12.34% vs 6.41% for JSTC. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 12.34% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.29% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.89% for JSTC.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор