Сравнение SFYF с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SFYF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и ITOT
SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
SFYF vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SFYF
ITOT
Сравнение SFYF c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.25 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и ITOT
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и ITOT
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -55.20% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -12.34% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -25.36% | -30.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.51% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -7.02% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.61% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и ITOT
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.49% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 9.78% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.68% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 17.36% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.25% | +12.66% |