Сравнение SFYF с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
SFYF и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и ILCB
SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
SFYF vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SFYF
ILCB
Сравнение SFYF c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.14 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и ILCB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и ILCB
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и ILCB
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -51.53% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -12.07% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -25.47% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.74% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -6.28% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.59% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и ILCB
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.37% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 9.65% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.42% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 17.13% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.14% | +12.77% |