Сравнение SFYF с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SFYF и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SFYF и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 17.79% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и GQGU
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
SFYF vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SFYF
GQGU
Сравнение SFYF c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и GQGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и GQGU
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и GQGU
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -6.65% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -3.24% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -2.21% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 9.66% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 9.66% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 9.66% | +21.25% |