Сравнение SFYF с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
SFYF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и FPX
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
SFYF vs. FPX — Ранг доходности на риск
SFYF
FPX
Сравнение SFYF c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.05 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.19 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 10.78 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и FPX
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и FPX
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -56.29% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -14.19% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -43.14% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -6.75% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -11.43% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.20% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и FPX
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 7.67%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.11% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 18.68% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 29.37% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 26.54% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 24.17% | +6.74% |