PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYF с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

SFYF и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		-7.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%14.08%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -6.10%.

SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий SFYF и ESGV

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

SFYF
SoFi Social 50 ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

SFYF vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.84

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.37

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.40

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.84

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между SFYF и ESGV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и ESGV

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и ESGV

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYFESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-33.66%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.28%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-28.81%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.77%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-6.55%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.12%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и ESGV

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYFESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.16%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

10.62%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

19.48%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

18.32%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

20.72%

+10.19%