Сравнение SFYF с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и DXSLX
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
SFYF vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
SFYF
DXSLX
Сравнение SFYF c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.77 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.35 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.87 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.77 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и DXSLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и DXSLX
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и DXSLX
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -91.80% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -21.12% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -44.67% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -11.78% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -21.72% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и DXSLX
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 7.67%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.70% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 16.90% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 32.63% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 31.40% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 38.60% | -7.69% |