Сравнение SFYF с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SFYF и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SFYF и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 11.81% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и DARP
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SFYF vs. DARP — Ранг доходности на риск
SFYF
DARP
Сравнение SFYF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.19 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.74 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.15 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 17.03 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.19 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и DARP
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и DARP
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -30.27% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -15.92% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -8.02% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -4.84% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.88% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и DARP
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 7.67%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.11% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 19.29% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 29.51% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 26.41% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 26.41% | +4.50% |