PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFYF is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, SFYF returned 34.24% vs 68.50% for DARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.

SFYF

1 день
-2.42%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.48%
6 месяцев
6.33%
1 год
34.24%
3 года*
32.23%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и DARP

2026 (YTD)202520242023
SFYF
SoFi Social 50 ETF		8.48%30.00%44.62%12.49%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between SFYF and DARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between SFYF and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и DARP

Секторы
SFYF
DARP

Технологии

34.9%
49.5%

Потребительский циклический сектор

24.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

16.7%
17.2%

Финансовые услуги

7.5%

-

Здравоохранение

6.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Промышленность

1.2%
7.7%

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

0.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

SFYF
34.9%
DARP
49.5%

Потребительский циклический сектор

SFYF
24.6%
DARP
5.6%

Коммуникационные услуги

SFYF
16.7%
DARP
17.2%

Финансовые услуги

SFYF
7.5%
DARP

-

Здравоохранение

SFYF
6.8%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.0%
DARP

-

Промышленность

SFYF
1.2%
DARP
7.7%

Недвижимость

SFYF
1.1%
DARP

-

Энергетика

SFYF
0.7%
DARP
8.2%

Сырьевые материалы

SFYF

-

DARP
3.2%

Коммунальные услуги

SFYF

-

DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

SFYF vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.77

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.19

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.83

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

20.69

-13.41

SFYF vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и DARP

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-30.27%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-11.82%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.59%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-4.64%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.32%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и DARP

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 8.20%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.71%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

19.20%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

24.83%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

26.48%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

26.48%

+4.21%

Сравнение комиссий SFYF и DARP

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и DARP

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.30%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and DARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.71%) compared to SFYF (8.20%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 34.24% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 34.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.30% for SFYF.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор