Сравнение SFY с XVOL

С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью -1.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVOL равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFY и XVOL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XVOL в 1.98%

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и XVOL.

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.