PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с PBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFY tracks the Solactive SoFi US 500 Growth Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.38%/yr vs 12.52%/yr for PBUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SFY и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.00%.

SFY

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.06%
С начала года
10.42%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.16%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.42%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%12.42%

Correlation

The correlation between SFY and PBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between SFY and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и PBUS

Секторы
SFY
PBUS

Технологии

44.0%
38.9%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Энергетика

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

SFY
44.0%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

SFY
11.1%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

SFY
10.6%
PBUS
8.4%

Коммуникационные услуги

SFY
9.8%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.7%
PBUS
9.9%

Промышленность

SFY
6.0%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.2%
PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

SFY
2.1%
PBUS
2.0%

Энергетика

SFY
2.0%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

SFY
1.6%
PBUS
1.7%

Недвижимость

SFY
1.5%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SFY vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.72

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.36

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.42

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

10.52

-0.10

SFY vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и PBUS

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-33.15%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.02%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-19.07%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-25.40%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.18%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.11%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.07%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и PBUS

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.98%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.07%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.74%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.16%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.33%

+0.92%

Сравнение комиссий SFY и PBUS

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и PBUS

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFY and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY has higher volatility (6.87%) compared to PBUS (4.98%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, SFY leads with 14.38% vs 12.52% for PBUS. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.38% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for PBUS.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.87% for SFY.

SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: SoFi and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.04% for PBUS.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор