PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 15.77%/yr for OEF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности SFY и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и OEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%14.74%

Correlation

The correlation between SFY and OEF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between SFY and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и OEF

Секторы
SFY
OEF

Технологии

45.5%
41.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
14.5%

Финансовые услуги

9.6%
10.7%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.5%

Промышленность

6.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Энергетика

2.4%
2.6%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Технологии

SFY
45.5%
OEF
41.0%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
OEF
14.5%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
OEF
10.7%

Здравоохранение

SFY
9.4%
OEF
8.3%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
OEF
10.5%

Промышленность

SFY
6.7%
OEF
5.3%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
OEF
5.4%

Энергетика

SFY
2.4%
OEF
2.6%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
OEF
0.9%

Недвижимость

SFY
1.7%
OEF
0.3%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
OEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

SFY vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.35

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.70

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

11.37

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SFY и OEF

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-54.11%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.06%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-19.80%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-26.47%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.63%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-11.76%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и OEF

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.09%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.48%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.72%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.69%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.44%

+1.75%

Сравнение комиссий SFY и OEF

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и OEF

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SFY and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY has higher volatility (4.00%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs OEF's -54.11%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.91% vs 15.77% for OEF. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.91% return vs 15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

SFY and OEF have nearly identical dividend yields, around 0.84%.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.20% for OEF.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор