Сравнение SFY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SFY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFY и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFY и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | -4.64% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
SFY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и ITOT
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFY vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SFY
ITOT
Сравнение SFY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.25 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SFY и ITOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и ITOT
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.01% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и ITOT
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -55.20% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.34% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -25.36% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.51% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.02% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.61% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и ITOT
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.49% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.78% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 18.68% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.36% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.25% | +2.06% |