PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFY с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SFY и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SFY и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFY и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%33.69%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SFY и IQM

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

SFY vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.72

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.00

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.47

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между SFY и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и IQM

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFY и IQM

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-44.91%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.71%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-44.91%

+17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.86%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.55%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.72%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и IQM

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 6.31%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

12.71%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

23.53%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

33.40%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

28.67%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

30.73%

-10.42%