Сравнение SFY с GRW
SFY (SoFi Select 500 ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SFY и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.04% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between SFY and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов SFY и GRW
Секторы
SFY
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SFY
GRW
Коммуникационные услуги
SFY
GRW
Финансовые услуги
SFY
GRW
Здравоохранение
SFY
GRW
Потребительский циклический сектор
SFY
GRW
Промышленность
SFY
GRW
Потребительский защитный сектор
SFY
GRW
-
Энергетика
SFY
GRW
-
Коммунальные услуги
SFY
GRW
-
Недвижимость
SFY
GRW
-
Сырьевые материалы
SFY
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. GRW — Ранг доходности на риск
SFY
GRW
Сравнение SFY c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 13.58 | -12.68 |
Просадки
Сравнение просадок SFY и GRW
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -0.45% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.27% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.17% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 8.89% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 8.89% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 8.89% | +11.30% |
Сравнение комиссий SFY и GRW
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и GRW
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.84% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Toroso Investments and TCW. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SFY и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор