PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFY tracks the Solactive SoFi US 500 Growth Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SFY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%13.18%

Correlation

The correlation between SFY and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.97

The correlation between SFY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и BBUS

Секторы
SFY
BBUS

Технологии

45.5%
37.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.8%

Финансовые услуги

9.6%
10.8%

Здравоохранение

9.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.4%

Промышленность

6.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

SFY
45.5%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
BBUS
10.8%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

SFY
9.4%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
BBUS
9.4%

Промышленность

SFY
6.7%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

SFY
2.4%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

SFY
1.7%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SFY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.37

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.23

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.06

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

14.04

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SFY и BBUS

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-35.35%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.21%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-19.01%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-25.46%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.28%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.45%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.00%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и BBUS

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.84%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.97%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.87%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.03%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.59%

+0.60%

Сравнение комиссий SFY и BBUS

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и BBUS

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFY and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY has higher volatility (4.00%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.91% vs 13.53% for BBUS. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.91% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for BBUS.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.84% for SFY.

SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.02% for BBUS.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор