Сравнение SFTY с TYLD
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, SFTY returned 22.57% vs 3.76% for TYLD. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.96%.
SFTY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.63%
TYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.33M | $13.07M | $7.19M | |
| $17.33K | $121.77K | $74.62K |
Сравнение доходности по годам SFTY и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 12.86% | 12.10% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.96% | 2.20% |
Correlation
The correlation between SFTY and TYLD is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TYLD — Ранг доходности на риск
SFTY
TYLD
Сравнение SFTY c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.52 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 21.20 | -18.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 112.10 | -100.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TYLD
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -1.06% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -0.18% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.10% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.03% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TYLD
Horizon Managed Risk ETF (SFTY) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.25% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 0.57% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 0.73% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 1.72% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 1.72% | +10.28% |
Сравнение комиссий SFTY и TYLD
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TYLD
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TYLD в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.72% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TYLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFTY has higher volatility (3.74%) compared to TYLD (0.25%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, SFTY leads with 22.57% vs 3.76% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 22.57% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TYLD has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Cambria. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор