Сравнение SFTY с TRTY
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.67%.
SFTY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.57% | 12.10% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.67% | 11.43% |
Correlation
The correlation between SFTY and TRTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TRTY — Ранг доходности на риск
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение SFTY c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TRTY
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -22.35% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.72% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.15% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 10.01% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.60% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.43% | +1.64% |
Сравнение комиссий SFTY и TRTY
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TRTY
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TRTY в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.97% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TRTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TRTY has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Cambria. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор