Сравнение SFTY с TRTY
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFTY показывает доходность 9.84%, а TRTY немного выше – 10.10%.
SFTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 9.84% | 11.73% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.10% | 10.77% |
Correlation
The correlation between SFTY and TRTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TRTY — Ранг доходности на риск
SFTY
TRTY
Сравнение SFTY c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.61 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TRTY
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -22.35% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.62% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.17% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 9.54% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.62% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.41% | +1.23% |
Сравнение комиссий SFTY и TRTY
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TRTY
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TRTY в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TRTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Cambria. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор