Сравнение SFTY с ONOF
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 4.31%.
SFTY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.57% | 12.10% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 12.82% |
Correlation
The correlation between SFTY and ONOF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. ONOF — Ранг доходности на риск
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение SFTY c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и ONOF
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -26.21% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.47% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -6.11% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.85% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.41% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.39% | -2.32% |
Сравнение комиссий SFTY и ONOF
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и ONOF
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ONOF в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SFTY and ONOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор