Сравнение SFTY с MOOD
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 31.30% for MOOD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 12.10% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 17.64% |
Correlation
The correlation between SFTY and MOOD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between SFTY and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. MOOD — Ранг доходности на риск
SFTY
MOOD
Сравнение SFTY c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 9.85 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и MOOD
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -14.34% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.71% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.93% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.30% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.19% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и MOOD
Текущая волатильность для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) составляет 2.82%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.17% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.49% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 14.68% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.12% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.12% | -0.28% |
Сравнение комиссий SFTY и MOOD
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и MOOD
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and MOOD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.17%) compared to SFTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs MOOD's -14.34%.
On 1-year performance, MOOD leads with 31.30% vs 21.14% for SFTY. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 31.30% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор