Сравнение SFTY с HBTA
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 16.33% |
Correlation
The correlation between SFTY and HBTA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. HBTA — Ранг доходности на риск
SFTY
HBTA
Сравнение SFTY c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.91 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и HBTA
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -26.73% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.21% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 17.16% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 24.81% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 24.81% | -13.19% |
Сравнение комиссий SFTY и HBTA
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и HBTA
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SFTY and HBTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор