PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.57% соответственно.

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCG
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий SFSNX и HASCX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFSNX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.48

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между SFSNX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и HASCX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и HASCX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSNXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-58.90%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.64%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.34%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.15%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.10%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.18%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и HASCX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSNXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.91%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.39%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

21.62%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

20.68%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.82%

+0.44%