Сравнение SFSNX с FSSNX
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.97%/yr vs 11.22%/yr for FSSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции FSSNX немного впереди с 11.22%.
SFSNX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 10.97%
FSSNX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SFSNX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 15.97% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.72% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between SFSNX and FSSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between SFSNX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFSNX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SFSNX
FSSNX
Сравнение SFSNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.98 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 14.13 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и FSSNX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFSNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -41.72% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.00% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -27.45% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -31.87% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -41.72% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.29% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и FSSNX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFSNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.59% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.59% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.13% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.58% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 23.45% | -0.17% |
Сравнение комиссий SFSNX и FSSNX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и FSSNX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FSSNX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.18% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SFSNX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSNX has higher volatility (5.59%) compared to SFSNX (4.54%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFSNX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор