PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.92% соответственно.

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCG
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий SFSNX и FSOPX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

SFSNX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.35

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.03

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между SFSNX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и FSOPX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и FSOPX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSNXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-61.75%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-30.06%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-39.15%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.29%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.45%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.25%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и FSOPX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSNXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.00%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.55%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

22.47%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

21.70%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.93%

+1.33%